VNPY简介

VNPY是一个 Python 程序化交易 开源开发框架

VNPY主要包含以下几个部分功能

• vnpy.api，使用Python对C++行情及交易接口的封装（语言翻译）
• vnpy.event，使用Python对事件驱动编程框架的实现
• vnpy.data，使用Python对历史行情数据接口的封装（使用简化），不完整
• vnpy.pricing，使用Python对部分定价模型的实现（事实上也即一些通用函数），不完整
• vnpy.rpc，使用Python多进程解耦的实现（RPC是指远程过程调用，跨进程通讯，核心是实现 C能给S说话，S也能给C说话）
• vnpy.trader，使用Python对以上实现的综合运用（结构组织比较混乱）
  • vnpy.trader.gateway，使用Python对原始行情及交易接口的封装(使用简化及事件驱动编程框架运用)
  • vnpy.trader.app，使用Python对各种应用引擎、前端GUI的实现
    • ctaStrategy, dataRecorder, optionMaster, riskManager, spreadTrading
    • jaqsService, rpcService, rtdService
  • vnpy.trader.*，使用Python对基础引擎、通用方法及前端GUI模块的实现

VNPY简介.续

VNPY使用示例、文档及其他

• examples，VNPY使用示例
  • VnTrader，最常用的vn.py图形交易界面
  • ServerClient，服务端（业务逻辑）和客户端（GUI界面）分离的VnTrader，使用了vnpy.rpc
  • WebTrader，使用Web前端作为GUI的交易系统，使用了Web API及vnpy.rpc
  • OptionMaster，期权量化交易系统
  • DataRecording，全自动行情记录工具（无需用户每日定时重启）
  • CtaTrading，无图形界面模式的CTA策略交易
  • CtaBacktesting，CTA策略的回测和优化
  • ShcifcoDataService，上海中期历史行情服务（期货）
  • TqDataService，天勤历史行情服务（期货）
  • TushareDataService，TuShare历史行情服务（A股）
  • FutuDataService，富途证券历史行情服务（美股、港股）
  • QuantosDataService，quantOS历史行情服务（A股、期货）
  • JaqsService，Jaqs服务
• docker, docs, beta，环境，教程及计划中的开发，不完整

VNPY的架构

VNPY的架构.续

VNPY的架构.再续

VNPY的安装

环境要求

因为作者基于Windows 7采用Visio Studio 2013对Windows版本C++及dll文件涉及的接口进行的封装，所以生成的Python封装接口也需要Windows环境。 另外，作者要求使用32位的Python 2.7（个人观点，如果仅使用VNPY提供的封装接口，则理论上应该可以采用其他版本的Python）。

安装方法

• Anaconda2-4.0.0-Windows-x86，包括Python 2.7 32位版本
• Visual C++ Redistributable Packages for VS2013，vn.py项目的底层API接口封装开发时使用的编译环境为VS2013
• MongoDB Windows Server 2008 R2 64-bit and later, with SSL support x64, Version 3.4，最好设定为开机自启服务
• VNPY Release，解压运行install.bat，就是本地编译安装Python包

双击examples/VnTrader目录下的VnTrader.bat启动VnTrader检查是否安装成功。

VNPY的使用

推荐方法

个人推荐，基于VNPY提供的对C++行情及交易接口封装的Python接口库（vnpy.api），自己重新对VNPY源码其他部分进行解耦及重构后使用。

换言之，使用 vnpy.api 提供的 行情接口 获取当前行情数据，然后根据 自己定义的流程及交易策略 进行决策， 最后通过 vnpy.api 提供的 交易接口 进行交易。（架构及通信方面采用或参照 vnpy.event 及 vnpy.rpc）

相关资源

1. 官方文档，GitHub VNPY Repository Wiki + 官网 + 知乎专栏
2. examples目录里的示例代码 + vnpy/trader/目录里的源代码
3. 其他源码及注释

VNPY封装的接口

根据官方文档，VNPY对以下行情及交易接口进行了封装

• CTP（ctp）
• 飞马（femas）
• 中泰证券XTP（xtp）
• 中信证券期权（cshshlp）
• 金仕达黄金（ksgold），金仕达期权（ksotp）
• 飞鼠（sgit）
• 飞创（xspeed）
• QDP（qdp）
• 上海直达期货（shzd）
• Interactive Brokers（ib）
• OANDA（oanda）
• 福汇（fxcm）
• OKCOIN（okcoin），火币（huobi），LBank（lbank）

具体版本代码中可以使用的接口见源码的vnpy/api文件夹。

VNPY封装的接口.续

VNPY事件驱动编程引擎

事件队列(put)，轮询获取，回调函数列表(register)

相关源码代码位于 vnpy/event 文件夹

无界面的使用EventEngine2类（如examples/CtaTrading，使用的单独线程实现的定时器功能）； 有界面的使用EventEngine类（如examples/VnTrader，使用了PyQt中的QTimer实现的定时器功能）。

VNPY行情记录应用

相关源码位于 examples/DataRecording 及 vnpy/trader/app/dataRecorder

对象初始化时，实现事件绑定，开始监听及记录行情数据（依靠主引擎推送相关事件及数据）； 使用 examples/VnTrader 时，可以点击主界面菜单栏 功能->行情记录 来查看目前正在记录的行情数据内容。

VNPY套利交易应用

相关源码位于 examples/SpreadTrading + vnpy/trader/app/SpreadTrading

VNPY事件驱动过程

VNPY SniperAlgo策略细节

VNPY SniperAlgo

• 半自动化交易，人工设定阈值
• 程序化交易（自动触发下单，自动决定价与量，合理分拆订单）
• 主动腿 : 被动腿 = 1 : n

下单步骤

下单分为多个步骤

合约代码 - Contract - QuoteDecision - OrderRequest - Splited OrderRequests (委托转换及分离下单)

VNPY SniperAlgo策略细节.续

策略参数

• payup
• multiplier
• ratio